توجه به نوسانات نسبتا بالاي بازده و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار ايران گزينه مناسب براي سرمايه گذاران انتخاب مجموعه اي پرگونه از سهامي است كه داراي ريسك و بازده مشخصي باشد. همچنين تركيب و وزن هر سهم در سبد سهام از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. از اين رو آتي نگر با هدف راهنمايي سرمايه گذاران وتوجه آنها به ريسك و بازده انتظاري هر سبد اقدام به ارائه سبد سهام با انتظارات متفاوت نموده است تا بدين صورت طيف وسيع سرمايه گذاران به هدفهاي تجاري خود دست يابند.
سبد سهام MPT-M2
ريسك ( انحراف معيار)
24.08
شماره سبد : MPT-M2-1
ميانگين بازده انتظاري دوره
26.47
تعداد سهم در سبد: 12
نسبت شارپ
1.04
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
1.1
7/3/84تا2/6/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبدMPT-M2-1:
اين سبد شامل 12 سهم است كه براي سرمايه گذاران نسبتا خطرپذير تهيه شده است. البته دقت شود كه ميانگين بازده انتظاري اين سبد براي يك دوره سه ماهه بيشتر از 26 % بدست آمده است. نسبت بازده انتظاري به ريسك بيشتر از يك ( 1.1 ) بيانگر بازده انتظاري مناسب سبد همراه با ريسك تقريبا برابر است . نسبت شارپ سبد نيز در وضعيت مطلوبي قرار دارد. بازده سبد با احتمال 68% در محدوده 2.39% تا 50.56% تغيير خواهد نمود.
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
گروه بهمن
7
28.51
2.00
33.18
23.35
5452
2
ملي سرب وروي
7
40.41
2.83
44.54
45.52
6330
3
تكنوتار
7
2.37
0.17
81.62
41.04
2797
4
پتروشيمي آبادان
8
6.92
0.55
20.38
10.06
15099
5
سر. توكا
7
35.32
2.47
38.71
6.8
8082
6
ساختمان اصفهان
10
15.94
1.59
20.02
8.62
3495
7
ليزينگ ايران
10
47.79
4.78
82.65
34.25
4927
8
معادن روي
12
72.72
8.73
23.45
12.63
4616
9
سر. ساختمان
10
47.88
4.79
30.55
5.56
4713
10
حمل ونقل توكا
7
10.76
0.75
66.39
18.75
11198
11
سايپا ديزل
7
9.56
0.67
27.96
11.67
9372
12
سموم علف كش
7
153.98
10.78
67.88
35.19
11664
40.10
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
6.9
شماره سبد : MPT-M2-2
ميانگين بازده انتظاري دوره
15.22
تعداد سهم در سبد:12
نسبت شارپ
2
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
2.2
7/3/84تا2/6/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M2-2:
اولويت اول در ارائه اين سبد كاهش ريسك سرمايه گذاري بوده است. اين سبد داراي كمترين ريسك و در ضمن بازده انتظاري مناسب مي باشد. به عبارت ديگر اين سبد براي سرمايه گذاران محافظه كار و كم ريسك مناسبترين گزينه محسوب مي شود. از ديگر محاسن اين سبد توجه به صنايع پيشرو بازار در دوره سرمايه گذاري است به نحوي كه تنوع معقولي نيز از صنايع برتر در سبد گنجانده شده است. بازده انتظاري سبد در دوره سه ماهه آينده به احتمال 68% در محدوده 8.32% تا 22.12 % تغيير خواهد نمود.
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
پتروشيمي اراك
8
22.64
1.81
15.32
9.44
13597
2
باما
9
-0.15
-0.01
21.37
9.51
8000
3
بانك پارسيان
10
-0.6
-0.06
9.24
3.74
6096
4
فارسيت درود
10
4.56
0.46
18.45
6.59
2346
5
سايپا آذين
5.8
-13.02
-0.76
13.3
11.85
8008
6
كابل قندي
10
28.92
2.89
15.11
8.49
8984
7
چادرملو
9.2
25.09
2.31
25.6
9.92
7841
8
ساختمان اصفهان
5.5
15.94
0.88
20.02
8.62
3495
9
قطعات اتومبيل
10
-0.51
-0.05
25.82
8.55
13570
10
سر. ساختمان
7
47.88
3.35
30.55
5.56
4713
11
سايپا ديزل
10
9.56
0.96
27.96
11.67
9372
12
سموم علف كش
5.5
153.98
8.47
67.88
35.19
11664
20.24
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
9
شماره سبد: MPT-M2-3
ميانگين بازده انتظاري دوره
19.58
تعداد سهم در سبد: 9
نسبت شارپ
1.85
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
2
7/3/84تا2/6/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M2-3:
اين سبد مناسبترين گزينه براي يك دوره سرمايه گذاري ميان مدت با لحاظ نمودن شرايط ريسك پذيري يك سرمايه گذار محسوب مي شود. نسبت بازده انتظاري به ريسك بالاي اين سهم نشان از بالابودن بازده انتظاري آن در مقايسه با ريسك سبد دارد. در سبد 9 سهمي مذكور علاوه بر درجه نقدشوندگي سهام آن همچنين به تنوع سرمايه گذاري و شركتهاي مورد اقبال بازار نيز توجه ويژه اي شده است. نسبت شارپ سبد در بالاترين سطح قرار داشته و مزيت سرمايه گذاري در اين سبد درمقايسه با سرمايه گذاري هاي بدون ريسك را نمايان مي سازد. بازده انتظاري براي سبد در 3 ماه آينده با احتمال 68% بين 10.58% تا 28.58 % پيش بيني مي گردد.
رديف
نام شركت
درصد در سبد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
بانك پارسيان
12
-0.6
-0.07
9.24
3.74
6094
2
چادرملو
13
25.09
3.26
25.6
9.92
7841
3
ساختمان اصفهان
9
15.94
1.43
20.02
8.62
3495
4
قطعات اتومبيل
11
-0.51
-0.06
25.82
8.55
13570
5
معادن روي
14
72.72
10.18
23.45
12.63
4616
6
جوشكاب
8
27.44
2.20
21.7
14.05
10152
7
سر. ساختمان
13
47.88
6.22
30.55
5.56
4713
8
حمل ونقل توكا
10
10.76
1.08
66.39
18.75
11198
9
سايپا ديزل
10
9.56
0.96
27.96
11.67
9372
25.20
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
38.05
شماره سبد: MPT-M2-4
ميانگين بازده انتظاري دوره
40.22
تعداد سهم در سبد: 8
نسبت شارپ
1.02
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
1.06
7/3/84تا2/6/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M2-4:
سبد 8 سهمي ارائه شده پرريسك ترين سبد از مجموعه سبدهاي معرفي شده در اين گزارش مي باشد. تنوعكم سهام سبد و نيز قرار گرفتن سهام پرريسك در سبد بر ريسك كل سبد تاثير گذاشته است. اين سبد براي سهامداران خطرپذير كه براي آنها بدست آوردن حداكثر بازده در كوتاهترين زمان ( با بيشترين ريسك ) در اولويت ميباشد بهترين انتخاب خواهد بود. بازده انتظاري سبد به احتمال 68 درصد در دوره سرمايه گذاري بين 2.17 % تا 78.27 % تغيير خواهد كرد و اين خود نشان از ريسك بالاي سبد دارد؛ اما با اين وجود نسبت شارپ اين سبد نيز در دوره سرمايه گذاري مناسب به نظر مي رسد.
