سبدهاي پيشنهادي با استفاده از جدول شركتهاي زير در مدل MPT طراحي شده است.
نام شركت
بازده سهم
ريسك
ميانگين بازده
قيمت
كابل قندي
1.5
10.37
4.74
9566
قطعات اتومبيل
15.61
37.71
11.02
14752
حمل و نقل توكا
5.04
28.23
21.1
11846
سر. نفت
-2.62
22.65
7.39
3347
پترو. آبادان
4.2
15.41
6.48
16029
بانك پارسيان
15.53
12.76
3.03
6124
تكنوتار
2.36
48.31
18.7
2839
جوشكاب يزد
16.11
23.5
6.88
9744
معادن روي ايران
2.96
21.1
7.37
5342
فارسيت درود
-7.6
40.41
6.42
2266
چادرملو
27.19
17.69
9.31
9328
زامياد
6.4
42.53
10.48
10422
ساختمان اصفهان
25.49
12.45
6.23
3507
آبادگران
32.2
12.31
26.3
4490
سايپا ديزل
6.88
17.97
7.62
نفت بهران
0.15
8.36
2.02
سر. مسكن
10.11
13.86
7.62
4542
نيرو ترانس
12.06
15.24
4.89
2905
پترو. اصفهان
32.84
15.26
4.98
18524
سر. ساختمان
19.02
16.48
10.15
4767
ليزينگ ايران
38.86
29.2
19.07
5705
تراكتورسازي
-4.86
24.95
10.11
4215
مهركام پارس
3.08
13.08
-0.33
4399
سبد سهام (MPT-S3)
ريسك ( انحراف معيار)
14.43
شماره سبد: MPT-S3-1
ميانگين بازده انتظاري دوره
17.19
تعداد سهم در سبد: 7
نسبت شارپ
1.09
دوره سرمايه گذاري: كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.19
16 خرداد 84 تا 15 تير 84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S3-1: ريسك سبد در مقايسه با ديگر سبدها در سطح بالايي قرار دارد، اما بازده انتظاري آن نيز ترغيب كننده است. (سهام موجود در اين سبد از ريسك بالايي برخوردار هستند.) تعداد سهام اين سبدكمتر از ديگر سبدها است و از اين رو سرمايه گذاراني كه به تنوع كمتري علاقه دارند مي توانند از اين سبد استفاده كنند. همچنين اين سبد بالاترين بازده را ظرف يك ماه گذشته(14.41) بدست آورده است.
بازده انتظاري سبد طي يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين 2.76 تا 31.62 تغيير خواهد نمود. در مجموع سرمايه گذاران پرريسك اين سبد را انتخاب مي كنند.(ريسك بالا، بازده بالا)
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
قطعات اتومبيل
18
15.61
2.80
11.02
37.71
14752
2
حمل و نقل توكا
18
5.04
0.90
21.1
28.23
11846
3
تكنوتار
18
2.36
0.42
18.7
48.31
2839
4
زامياد
10
6.4
0.64
10.48
42.53
10422
5
آبادگران
18
32.2
5.79
26.3
12.31
4490
6
سر. مسكن
11
10.11
1.11
7.62
13.86
4542
7
ليزينگ ايران
7
38.86
2.72
19.07
29.2
5705
بازده يك ماه گذشته سبد
14.41
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
8.09
شماره سبد: MPT-S3-2
ميانگين بازده انتظاري دوره
8.49
تعداد سهم در سبد: 11
نسبت شارپ
0.86
دوره سرمايه گذاري: كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.04
16 خرداد 84 تا 15 تير 84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S3-2: اين سبد به طور نسبي متعادل است و تقريبا بازده و ريسك آن يكسان محاسبه شده است. اين سبد از تنوع زيادي برخوردار است و از اين رو سرمايه گذاران محافظه كار را جذب خواهد نمود.بازده انتظاري سبد طي يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين 0.4 تا 16.59 تغيير خواهد نمود. (ريسك متوسط، بازده متوسط)
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
كابل قندي
12
1.5
0.18
4.74
10.37
9566
2
قطعات اتومبيل
10
15.61
1.56
11.02
37.71
14752
3
سر. نفت
8
-2.62
-0.21
7.39
22.65
3347
4
پترو. آبادان
7
4.2
0.29
6.48
15.41
16029
5
جوشكاب يزد
8
16.11
1.29
6.88
23.5
9744
6
زامياد
8
6.4
0.51
10.48
42.53
10422
7
آبادگران
10
32.2
3.22
26.3
12.31
4490
8
سايپا ديزل
10
6.88
0.69
7.62
17.97
9
نفت بهران
9
0.15
0.01
2.02
8.36
10
سر. مسكن
10
10.11
1.01
7.62
13.86
4542
11
مهركام پارس
8
3.08
0.25
-0.33
13.08
4399
بازده يك ماه گذشته سبد
8.81
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
9.98
شماره سبد: MPT-S3-3
ميانگين بازده انتظاري دوره
10.63
تعداد سهم در سبد: 10
نسبت شارپ
0.92
دوره سرمايه گذاري: كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.07
16 خرداد 84 تا 15 تير 84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S3-3: اين سبد در مقايسه با سبد دوم از شارپ مناسبتري برخوردار است. بازده انتظاري سبد طي يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين 0.65 تا 20.6 تغيير خواهد نمود. (ريسك متوسط، بازده متوسط)
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
كابل قندي
10
1.5
0.15
4.74
10.37
9566
2
حمل و نقل توكا
10
5.04
0.50
21.1
28.23
11846
3
سر. نفت
10
-2.62
-0.26
7.39
22.65
3347
4
جوشكاب يزد
10
16.11
1.61
6.88
23.5
9744
5
معادن روي
10
2.96
0.30
7.37
21.1
5342
6
زامياد
10
6.4
0.64
10.48
42.53
10422
7
ساختمان اصفهان
10
25.49
2.55
6.23
12.45
3507
8
آبادگران
10
32.2
3.22
26.3
12.31
4490
9
سايپا ديزل
10
6.88
0.69
7.62
17.97
10
سر. مسكن
10
10.11
1.01
7.62
13.86
4542
بازده يك ماه گذشته سبد
10.41
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
5.71
شماره سبد: MPT-S3-4
ميانگين بازده انتظاري دوره
7.05
تعداد سهم در سبد: 9
نسبت شارپ
0.98
دوره سرمايه گذاري: كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.24
16 خرداد 84 تا 15 تير 84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S3-4: سرمايه گذاران ريسك گريز مي توانند اين سبد را انتخاب نمايند. بازده انتظاري سبد طي يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين 1.34 تا 12.76 تغيير خواهد نمود. (ريسك پايين، بازده پايين)
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
كابل قندي
12
1.5
0.18
4.74
10.37
9566
2
سر. نفت
10
-2.62
-0.26
7.39
22.65
3347
3
معادن روي
12
2.96
0.36
7.37
21.1
5342
4
ساختمان اصفهان
13.3
25.49
3.39
6.23
12.45
3507
5
آبادگران
9.7
32.2
3.12
26.3
12.31
4490
6
نفت بهران
12
0.15
0.02
2.02
8.36
7
سر. مسكن
12
10.11
1.21
7.62
13.86
4542
8
نيرو ترانس
6.8
12.06
0.82
4.89
15.24
2905
9
مهركام پارس
12
3.08
0.37
-0.33
13.08
4399
بازده يك ماه گذشته سبد
9.21
توضيح كوتاه: لازم است كه در پايان دوره سرمايه گذاري عملكرد سبد را بدست آورده و سپس آن را مديريت نماييد.
كاربران گرامي مي توانند براي كسب اطلاعات بيشترو اظهارنظريه هاي كارشناسي با استفاده از نشاني پست الكترونيكي info@parsatinegar.comبا آتي نگر در تماس باشند.
