سرمایه گذاران ریسک پذیر بازده مورد نظر خود را بدست آورند (بررسی عملکرد سبد سهام MPT-S1-1)
بررسي عملكرد سبد سهام MPT-S1-1
(23/3/84)
" سرمايه گذاران ريسك پذير بازده مورد نظر خود را بدست آورند..."
در تاريخ14 ارديبهشت 84سبدهاي سهام MPT-S1معرفي گرديدند كه در اينجا به بررسي عملكرد آنها خواهيم پرداخت.
1384/02/14
19:15
سبد سهام مبتني بر نظريه مدرن پرتفوليو ( ديدگاه كوتاهمدت)
* هر يك از سبدهاي سهام كوتاه مدت پس از محاسبه عملكرد مي توانند براي دورهاي زماني ميان مدت نيز نگهداري و يا مديريت شوند.
* در محاسبه بازده، سود تقسيمي برخي سهام از جمله پاكسان و محورسازان به حساب نيامده است.
* وضعيت سهم هپكو در سبد نامشخص است.
* بازده سبد از تاريخ 17 ارديبهشت تا 17 خرداد بدست آمده و طبيعي است كه هر سرمايه گذار بايد بر طبق دوره سرمايه گذاري خود بازده كل را محاسبه نمايد.
پيش از معرفي سبد سهام MPT-S1سهام براي قرار دادن در مدل و سبد گزينش شده اند.
نام شركت
قيمت
تفاوت
بازده كل
نقدشوندگي
ليزينگ ايران
4152
2112
50.87
34
ساختمان اصفهان
2953
388
13.14
42
سر. توس گستر
6997
1208
17.26
111
سر. سامان گستر اصفهان
3274
564
17.23
21
فارسيت درود
2384
-218
-9.14
49
محورسازان
3619
57
1.58
161
معدني چادرملو
7244
2176
30.04
68
سر. گروه بهشهر
3974
-472
-11.88
39
سر. ساختمان
4204
523
12.44
9
سر. ملت
1688
-43
-2.55
152
پاكسان
4709
-284
-6.03
143
هپكو
2974
-95
-3.19
174
آلومتك
9059
-72
1.1
82
تامين ماسه
12904
-174
-1.35
199
سر. توسعه صنعتي
1825
-177
-9.70
30
حمل و نقل توكا
10883
1471
13.52
36
دارو سبحان
4752
-301
-6.33
75
نوسازي و ساختمان
6304
1109
17.59
31
گازلوله
18709
-1276
-6.82
33
زامياد
9875
711
7.20
50
آبادگران
3530
963
27.28
32
تراكتورسازي
4265
-60
-1.41
25
سر. پتروشيمي
4515
-110
-2.44
10
عملكرد هر سبد به صورت زير محاسبه شده است:
mpt-s1-1
نام شركت
درصد
بازده كل
بازده وزني
ليزينگ ايران
8
50.87
4.0696
ساختمان اصفهان
10
13.14
1.314
سر. سامان گستر اصفهان
8
17.23
1.3784
فارسيت درود
7
-9.14
-0.6398
محورسازان
8
1.58
0.1264
معدني چادرملو
10
30.04
3.004
سر. ملت
9
-2.55
-0.2295
هپكو
10
-3.19
-0.319
آلومتك
5
1.1
0.55
حمل و نقل توكا
9
13.52
1.2168
نوسازي و ساختمان
6
17.59
1.0554
گاز لوله
10
-6.82
-0.682
100
10.34
ريسك
7.41
ميانگين بازده انتظاري
11.32
شارپ
1.33
بازده به ريسك
1.52
mpt-s1-2
نام شركت
درصد
بازده كل
بازده وزني
سر. سامان گستر اصفهان
11
17.23
1.8953
فارسيت درود
11
-9.14
-1.0054
سر. گروه بهشهر
6
-11.88
-0.7128
سر. ساختمان
10
12.44
1.244
سر. ملت
6
-2.55
-0.153
پاكسان
6
-6.03
-0.3618
هپكو
8
-3.19
-0.2552
سر. توسعه صنعتي
8
-9.70
-0.776
حمل و نقل توكا
12
13.52
1.6224
دارو سبحان
10
-6.33
-0.633
گاز لوله
12
-6.82
-0.8184
100
0.0461
ريسك
5.55
ميانگين بازده انتظاري
9.36
شارپ
1.43
بازده به ريسك
1.69
mpt-s1-3
نام شركت
درصد
بازده كل
بازده وزني
سر. سامان گستر اصفهان
16
17.23
2.7568
فارسيت درود
12
-9.14
-1.0968
معدني چادرملو
8
30.04
2.4032
سر. ملت
6
-2.55
-0.153
پاكسان
12
-6.03
-0.7236
هپكو
13
-3.19
-0.4147
آلومتك
8
1.1
0.08
سر. توسعه صنعتي
13
-9.70
-1.261
گاز لوله
12
-6.82
-0.8184
100
0.7
ريسك
4.04
ميانگين بازده انتظاري
8.63
شارپ
1.78
بازده به ريسك
2.14
mpt-s1-4
نام شركت
درصد
بازده كل
بازده وزني
ليزينگ ايران
15
50.87
7.6305
ساختمان اصفهان
9
13.14
1.1826
سر. سامان گستر اصفهان
18
17.23
3.1014
محورسازان
11
1.58
0.1738
حمل و نقل توكا
21
13.52
2.8392
گاز و لوله
17
-6.82
-1.1594
كابل قندي
9
27.28
2.4552
100
16.2233
ريسك
7.62
ميانگين بازده انتظاري
12.19
شارپ
1.41
بازده به ريسك
1.6
بازده محقق شده چهار سبد پيشنهادي به صورت زير است. همانطور كه مشاهده مي كنيد سبدهاي ريسك بالا - بازده بالا عملكرد به مراتب بهتري نسبت به دو سبد ديگر داشته است. در مجموع هيچ كدام از سبدهاي سهام بازده منفي نداشته در صورتي كه شاخص كل و بازده بازار در اين دوره منفي بوده اند.
