سبدهاي سهام آتي نگر با توجه به جدول شركتهاي انتخابي زير در مدل پياده سازي شده اند:
نام شركت
آخرين قيمت
ريسك
ميانگين بازده انتظاري
يك ماهه
بازده يك
ماه اخير
ساختمان اصفهان
3668
15.76
6.53
9.98
آبادگران
5173
23.48
28.91
18.01
سرمايه گذاري ساختمان
5199
14.70
10.11
17.12
پترو. آبادان
15980
14.52
6.03
-1.24
فرآوري مواد معدني
14002
23.52
9.77
46.64
سموم علف كش
14604
23.25
22.19
49.38
نوسازي و ساختمان
7954
11.58
11.55
11.05
باما
9390
21.79
8.44
16.03
پترو. اصفهان
19999
12.84
4.89
40.39
كابل قندي
9306
16.56
5.60
5.61
سر. معادن و فلزات
4140
20.97
8.64
12.29
تكنوتار
2670
53.33
19.11
-4.75
زامياد
10950
31.68
9.43
9.62
جوشكاب يزد
9289
18.38
5.96
-6.33
بانك پارسيان
5960
14.95
3.31
-0.45
تراكتورسازي
4239
24.70
10.13
-3.80
حمل و نقل توكا
12490
31.92
20.85
13.90
الكتريك خودرو شرق
4260
11.47
4.15
10.36
گروه بهمن
4821
24.05
7.75
-10.12
سر. صنعت نفت
3200
33.16
8.79
-2.75
معادن روي ايران
5917
21.18
7.87
43.61
قطعات فولادي
3491
15.47
3.99
5.96
آلومتك
9480
17.38
5.20
-3.37
* توضيح : سبدهاي كوتاه مدت مي توانند پس از بررسي عملكرد يك ماهه براي دوره هاي زماني ميان مدت و بلندمدت نيز نگهداري و مديريت شوند.
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
8.79
شماره سبد: MPT-S4-1
ميانگين بازده انتظاري دوره
12.68
تعداد سهم در سبد:10
نسبت شارپ
1.28
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.44
28/03/84تا 29/04/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S4-1: (ريسك متوسط – بازده متوسط)
پرگونه سازي در اين سبد سبب خواهد شد تا ريسك غيرسيستماتيك به طور نسبي كاهش يابد. از اين رو اين سبد تا حدودي مي تواند از تغييرات ناشي از رويدادهاي سياسي و اقتصادي مصون باقي بماند.
بازده يك ماه اخير سبد به احتمال 68 درصد بين مقادير 3.89 تا 21.47 درصد مي تواند تغيير نمايد. سرمايه گذاراني كه اين سبد را طي يك ماه گذشته ايجاد نموده بودند مي توانستند به ميزان 16.43 درصد بازدهي كسب نمايند.
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ساختمان اصفهان
10
9.98
1.00
6.53
15.76
3668
2
آبادگران
10
18.01
1.80
28.91
23.48
5173
3
سر. ساختمان
10
17.12
1.71
10.11
14.70
5199
4
پترو. آبادان
15
-1.24
-0.19
6.03
14.52
15980
5
سمومعلفكش
10
49.38
4.94
22.19
23.25
14604
6
كابل قندي
5
5.61
0.28
5.60
16.56
9306
7
زامياد
5
9.62
0.48
9.43
31.68
10950
8
بانك پارسيان
10
-0.45
-0.05
3.31
14.95
5960
9
حمل و نقلتوكا
15
13.90
2.09
20.85
31.92
12490
10
معادن رويايران
10
43.61
4.36
7.87
21.18
5917
بازده يك ماه اخير سبد
16.43
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
11.95
شماره سبد: MPT-S4-2
ميانگين بازده انتظاري دوره
12.21
تعداد سهم در سبد:6
نسبت شارپ
0.9
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.02
28/03/84تا29/04/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S4-2: (ريسك بالا- بازده بالا)
سبد زير با تعداد سهام كمتري ساخته شده و از اين منظر ريسك بالاتري نيز خواهد داشت. بازده اين سبد طي يك ماه گذشته حدود 18 درصد بوده است. اين سبد سرمايه گذاران پرريسك را مي تواند به خود جذب نمايد.
بازده انتظاري يك ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح 0.26 تا 24.05تغيير خواهد داشت.
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
سر.ساختمان
20
17.12
3.42
10.11
14.70
5199
2
پترو. آبادان
20
-1.24
-0.25
6.03
14.52
15980
3
سموم علف كش
10
49.38
4.94
22.19
23.25
14604
4
زامياد
15
9.62
1.44
9.43
31.68
10950
5
حمل و نقل توكا
20
13.90
2.78
20.85
31.92
12490
6
معادن روي ايران
15
43.61
6.54
7.87
21.18
5917
بازده يك ماه اخير سبد
18.88
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
8.56
شماره سبد: MPT-S4-3
ميانگين بازده انتظاري دوره
11.5
تعداد سهم در سبد:9
نسبت شارپ
1.17
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.34
28/03/84تا29/04/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S4-3: (ريسك پايين – بازده پايين)
اين سبد از نظر شارپ و نسبت بازده به ريسك مطلوب است و مي تواند براي سرمايه گذاران با ديدگاه ميان مدت و محافظه كار مناسب باشد. به جز دو سهم بسيار پرريسك در اين سبد تقريبا ديگر سهام از ريسك متوسطي برخوردار هستند.
بازده انتظاري يك ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح 2.91 تا 20.05تغيير خواهد داشت.
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
11
18.01
1.98
28.91
23.48
5173
2
سر. ساختمان
12.3
17.12
2.11
10.11
14.70
5199
3
پترو. آبادان
14.9
-1.24
-0.18
6.03
14.52
15980
4
حمل و نقل توكا
14
13.90
1.95
20.85
31.92
12490
5
گروه بهمن
7.5
-10.12
-0.76
7.75
24.05
4821
6
سر. صنعت نفت
9.5
-2.75
-0.26
8.79
33.16
3200
7
معادن رويايران
12.8
43.61
5.58
7.87
21.18
5917
8
قطعات فولادي
8.4
5.96
0.50
3.99
15.47
3491
9
آلومتك
9.6
-3.37
-0.32
5.20
17.38
9480
بازده يك ماه اخير سبد
10.59
ريسك ( انحراف معيار)
10.76
شماره سبد: MPT-S4-4
ميانگين بازده انتظاري دوره
11.68
تعداد سهم در سبد:7
نسبت شارپ
0.97
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.09
28/03/84تا29/04/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S4-4: (ريسك بالا – بازده بالا)
سبد زير تنوع كمي دارد و سرمايه گذاران ريسك پذير اين سبد را گزينش مي نمايند. بازده يك ماه اخير سبد بيش از 16 درصد بوده و پيش بيني مي شود در شرايط نرمال بازده انتظاري يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين دو سطح 0.92 تا 22.44 درصد تغيير خواهد نمود.
