سبدهاي سهام با توجه به جدول شركتهاي انتخابي زير در مدل پياده سازي شده اند:
نام شركت
صنعت
ريسك
ميانگين بازده انتظاري
لیزینگ صنعت ومعدن
ليزينگ و بانك
47.7
22.43
بانک پارسیان
ليزينگ و بانك
60.28
90.92
قطعاتاتومبیلایران
قطعه سازي وخودرو
31.39
13.65
زامیاد
قطعه سازي وخودرو
54.95
29.69
گروه بهمن
قطعه سازي وخودرو
72.84
29.14
جوشکاب یزد
دستگاههاي برقي
50.31
19.14
کابل مخابراتيقندي
دستگاههاي برقي
33.07
16.65
کالسیمین
كاني فلزي
95.93
42.13
معادن روی ایران
كاني فلزي
132.33
98.57
ملی سرب و روی
كاني فلزي
47.54
26.96
پتروشیمی آبادان
پتروشيمي
179.97
57.67
پتروشیمی اصفهان
پتروشيمي
29.63
12.59
ابادگران
ساختمان
34.48
20.48
سر ساختمان
ساختمان
28.65
17.08
سر سامان گستر
ساختمان
39.11
22.62
ساختمان اصفهان
ساختمان
54.05
26.56
شیمیداروییداروپخش
شيميايي و دارويي
67.34
27.39
سر صنعت نفت
فراورده هاي نفتي
34.05
33.56
س صنعت بیمه
كاني غير فلزي
43.18
25.36
فارسیت درود
كاني غير فلزي
23.61
18.34
مس با هنر
فلزات اساسي
28.4
40.05
سر توکا فولاد
فلزات اساسي
56.3
67.68
حمل و نقل توکا
حمل و نقل
60.64
28.84
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
16.9
شماره سبد: MPT-M4-1
ميانگين بازده انتظاري دوره
35.55
تعداد سهم در سبد:10
نسبت شارپ
2.02
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
2.1
04/04/84تا 06/07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-1: (ريسك پايين – بازده متوسط)
پرگونه سازي در اين سبد سبب خواهد شد تا ريسك غيرسيستماتيك به طور نسبي كاهش يابد. از اين رو اين سبد تا حدودي مي تواند از تغييرات ناشي از رويدادهاي سياسي و اقتصادي مصون باقي بماند.
بازده سه ماه اخير سبد به احتمال 68 درصد بين مقادير 18.65 تا 52.45درصد مي تواند تغيير نمايد. سرمايه گذاراني كه اين سبد را طي سه ماه گذشته ايجاد نموده بودند مي توانستند به ميزان 33.08 درصد بازدهي كسب نمايند.
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ابادگران
9
48.29
4.35
90.92
60.28
4995
2
بانک پارسیان
8
16.23
1.30
13.65
31.39
6263
3
قطعات اتومبیل
8
15.61
1.25
29.69
54.95
14752
4
گروه بهمن
7
-0.8
-0.06
29.14
72.84
4927
5
جوشکاب یزد
8
-1.38
-0.11
19.14
50.31
9002
6
معادن روی ایران
10
79.2
7.92
26.96
47.54
5688
7
پتروشیمی آبادان
11
36.32
4.00
20.48
34.48
15920
8
سر صنعت نفت
8
8.99
0.72
27.39
67.34
3163
9
سر ساختمان
10
52.22
5.22
33.56
34.05
5043
10
سر توکا فولاد
6
62.31
3.74
40.05
28.4
8370
بازده سه ماه اخير سبد
33.08
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
23.26
شماره سبد: MPT-M4-2
ميانگين بازده انتظاري دوره
29.64
تعداد سهم در سبد: 9
نسبت شارپ
1.21
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
1.27
04/04/84تا 06/07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-2: (ريسك متوسط- بازده متوسط)
بازده انتظاري سه ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح 6.38تا 52.9تغيير خواهد داشت.
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
بانک پارسیان
10
16.23
1.62
13.65
31.39
6263
2
گروه بهمن
10
-0.8
-0.08
29.14
72.84
4927
3
معادن روی ایران
10
79.2
7.92
26.96
47.54
5688
4
پتروشیمی آبادان
10
36.32
3.63
20.48
34.48
15920
5
سر صنعت نفت
10
8.99
0.90
27.39
67.34
3163
6
سر ساختمان
10
52.22
5.22
33.56
34.05
5043
7
س صنعت بیمه
10
-4.62
-0.46
18.34
23.61
1951
8
سر توکا فولاد
10
62.31
6.23
40.05
28.4
8370
9
حمل و نقل توکا
10
33.23
3.32
67.68
56.3
11175
بازده سه ماه اخير سبد
28.31
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
11.83
شماره سبد: MPT-S4-3
ميانگين بازده انتظاري دوره
35.23
تعداد سهم در سبد:7
نسبت شارپ
2.86
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
2.98
04/04/84تا 06/07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-3: (ريسك متوسط – بازده بالا)
اين سبد از نظر شارپ و نسبت بازده به ريسك مطلوب است و مي تواند براي سرمايه گذاران با ديدگاه ميان مدت و محافظه كار مناسب باشد. به جز يك سهم بسيار پرريسك در اين سبد تقريبا ديگر سهام از ريسك متوسطي برخوردار هستند.
بازده انتظاري سه ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح 23.04 تا 47.06 تغيير خواهد داشت.
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ابادگران
15
48.29
7.24
90.92
60.28
4995
2
جوشکاب یزد
15
-1.38
-0.21
19.14
50.31
9002
3
معادن روی ایران
15
79.2
11.88
26.96
47.54
5688
4
ساختمان اصفهان
15
18.18
2.73
22.62
39.11
5043
5
سر صنعت نفت
10
8.99
0.90
27.39
67.34
3163
6
سر سامان گستر
15
34.07
5.11
25.36
43.18
4157
7
سر توکا فولاد
15
62.31
9.35
40.05
28.4
8370
بازده سه ماه اخير سبد
37.00
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
28.22
شماره سبد: MPT-M4-4
ميانگين بازده انتظاري دوره
30.53
تعداد سهم در سبد:9
نسبت شارپ
1.03
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
1.08
04/04/84تا 06/07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-4: (ريسك بالا – بازده متوسط)
سبد زير تنوع كمي دارد و سرمايه گذاران ريسك پذير اين سبد را گزينش مي نمايند. بازده سه ماه اخير سبد بيش از 16 درصد بوده و پيش بيني مي شود در شرايط نرمال بازده انتظاري سه ماه آينده به احتمال 68 درصد بين دو سطح 2.31تا 58.75 درصد تغيير خواهد نمود.
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
قطعاتاتومبیلایران
10
15.61
1.56
29.69
54.95
14752
2
گروه بهمن
10
-0.8
-0.08
29.14
72.84
4927
3
ملی سرب و روی
10
37.6
3.76
57.67
179.97
6733
4
پتروشیمی آبادان
14
36.32
5.08
20.48
34.48
15920
5
ساختمان اصفهان
14
18.18
2.55
22.62
39.11
3684
6
سر ساختمان
14
52.22
7.31
33.56
34.05
5043
7
س صنعت بیمه
10
-4.62
-0.46
18.34
23.61
3163
8
سر توکا فولاد
10
62.31
6.23
40.05
28.4
8370
9
زامیاد
8
29.94
2.40
28.84
60.64
10910
بازده سه ماه اخير سبد
28.35
*توضيح1 : سبدهاي ميان مدت مي توانند پس از بررسي عملكرد سه ماهه براي دوره هاي زماني بلندمدت نيز نگهداري و مديريت شوند.
* توضيح 2: آخرين قيمت تنها براي آگاهي از نرخ قيمت در روز طراحي سبد است.
* توضيح 3: مدل سبدهاي MPT بر اساس بازده و ريسك طراحي و تنظيم شده و از نوسانات كوتاه مدت قيمت صرفنظر مي گردد.
كاربران گرامي براي دريافت اطلاعات بيشتر و يا ارتباط با آتي نگر مي توانند با نشاني پست الكترونيكي INFO@PARSATINEGAR.COMدر تماس باشند.
