سبدهاي سهام با توجه به جدول شركتهاي انتخابي زير در مدل پياده سازي شده اند:
نام شركت
بازده يك ماهه اخير
بازده انتظاري
ريسك
آخرين قيمت
آبادگران
-17.39
17.74
25.99
4040
ساختمان اصفهان
-9.21
6.82
16.63
3160
سرتوكافولاد
-3.50
14.19
29.21
3165
سر توس گستر
11.41
17.48
28.13
8684
ملي سرب وروي
-3.18
17.42
101.13
6281
هپكو
-4.93
1.26
15.56
2701
تكنوتار
-4.93
27.37
74.08
2580
جوشكاري يزد
-6.13
6.42
19.28
9198
نيروترانس
3.24
10.24
27.17
-
معادن روي
13.39
7.15
19.00
4973
سرمعادن وفلزات
7.28
8.48
18.90
3964
حمل ونقل توكا
-8.38
12.21
30.04
10234
سر نفت
12.80
7.38
24.00
3180
پترواراك
-6.82
4.74
14.83
13270
پتروآبادان
3.20
8.64
41.37
-
ايرانيت
-12.41
5.07
18.63
5551
خوراك دام پارس
28.62
6.47
28.28
6677
سرصنعت بيمه
28.62
6.85
17.34
1939
مهرام
-1.87
4.39
47.35
3450
سرمسكن
-9.91
12.02
42.01
4318
گروه بهمن
-8.97
8.02
23.90
5120
آلومتك
-9.48
7.75
33.56
8500
تراكتورسازي
2.84
10.65
34.22
4359
* توضيح : سبدهاي كوتاه مدت مي توانند پس از بررسي عملكرد يك ماهه براي دوره هاي زماني ميان مدت و بلندمدت نيز نگهداري و مديريت شوند.
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
7.35
شماره سبد: MPT-S5-1
ميانگين بازده انتظاري دوره
8.4
تعداد سهم در سبد:10
نسبت شارپ
0.95
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.14
11/04/84 تا 12/05/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S5-1: (ريسك متوسط – بازده متوسط)
بازده يك ماه اخير سبد به احتمال 68 درصد بين مقادير 1.05 تا 15.57 درصد مي تواند تغيير نمايد. سرمايه گذاراني كه اين سبد را طي يك ماه گذشته ايجاد نموده بودند بازدهي -0.38 را كسب نموده بودند كه نسبت به افت شاخص بايد سنجيده شود.
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
10
-17.39
-1.74
17.74
25.99
4040
2
ساختمان اصفهان
12
-9.21
-1.11
6.82
16.63
3160
3
هپكو
13
-4.93
-0.64
1.26
15.56
2701
4
نيروترانس
8
3.24
0.26
10.24
27.17
-
5
سرمعادن وفلزات
11
7.28
0.80
8.48
18.90
3964
6
حمل ونقل توكا
9
-8.38
-0.75
12.21
30.04
10234
7
پترواراك
9
-6.82
-0.61
4.74
14.83
13270
8
پتروآبادان
10
3.20
0.32
8.64
41.37
-
9
خوراك دام پارس
10
28.62
2.86
6.47
28.28
6677
10
تراكتورسازي
8
2.84
0.23
10.65
34.22
4359
بازده يك ماه اخير سبد
-0.38
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
8.63
شماره سبد: MPT-S5-2
ميانگين بازده انتظاري دوره
9.48
تعداد سهم در سبد:7
نسبت شارپ
0.93
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.1
11/04/84 تا 12/05/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S5-2: (ريسك بالا- بازده بالا)
سبد زير با تعداد سهام كمتري ساخته شده و از اين منظر ريسك بالاتري نيز خواهد داشت. بازده اين سبد طي يك ماه گذشته حدود 5.58 درصد بوده است. اين سبد سرمايه گذاران پر ريسك را مي تواند به خود جذب نمايد.
بازده انتظاري يك ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح 0.85 تا 18.11 تغيير خواهد داشت.
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
15
-17.39
-2.61
17.74
25.99
4040
2
سر توس گستر
10
11.41
1.14
17.48
28.13
8684
3
هپكو
15
-4.93
-0.74
1.26
15.56
2701
4
نيروترانس
15
3.24
0.49
10.24
27.17
-
5
سرمعادن وفلزات
15
7.28
1.09
8.48
18.90
3964
6
سر نفت
15
12.80
1.92
7.38
24.00
3180
7
خوراك دام پارس
15
28.62
4.29
6.47
28.28
6677
بازده يك ماه اخير سبد
5.58
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
7.73
شماره سبد: MPT-S5-3
ميانگين بازده انتظاري دوره
8.77
تعداد سهم در سبد:9
نسبت شارپ
0.95
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.14
11/04/84 تا 12/05/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبدMPT-S5-3: (ريسك متوسط – بازده متوسط)
اين سبد از نظر شارپ و نسبت بازده به ريسك مطلوب است و مي تواند براي سرمايه گذاران با ديدگاه ميان مدت و محافظه كار مناسب باشد. به جز دو سهم بسيار پرريسك در اين سبد تقريبا ديگر سهام از ريسك متوسطي برخوردار هستند.
بازده انتظاري يك ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح 1.04 تا 16.50 تغيير خواهد داشت.
رديف
نام شركت
درصد
بازده يك ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
13
-17.39
-2.26
17.74
25.99
4040
2
هپكو
14
-4.93
-0.69
1.26
15.56
2701
3
نيروترانس
10
3.24
0.32
10.24
27.17
-
4
سرمعادن وفلزات
13
7.28
0.95
8.48
18.90
3964
5
حمل ونقل توكا
10
-8.38
-0.84
12.21
30.04
10234
6
سر نفت
13
12.80
1.66
7.38
24.00
3180
7
ايرانيت
7
-12.41
-0.87
5.07
18.63
5551
8
خوراك دام پارس
12
28.62
3.43
6.47
28.28
6677
9
تراكتورسازي
8
2.84
0.23
10.65
34.22
4359
بازده يك ماه اخير سبد
1.94
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
10.92
شماره سبد: MPT-S5-4
ميانگين بازده انتظاري دوره
11.06
تعداد سهم در سبد:9
نسبت شارپ
0.88
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
نسبت بازده به ريسك
1.01
11/04/84 تا 12/05/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S5-4: (ريسك بالا – بازده بالا)
بازده يك ماه اخير سبد 1.15 درصد بوده و پيش بيني مي شود در شرايط نرمال بازده انتظاري يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين دو سطح 0.14 تا 21.98 درصد تغيير خواهد نمود.
