سبدهاي سهام با توجه به جدول شركتهاي انتخابي زير در مدل MPT پياده سازي شده اند:

·   توضيح 1: سبدهاي كوتاه مدت مي توانند پس از بررسي عملكرد يك ماهه براي دوره هاي زماني ميان مدت و بلندمدت نيز نگهداري و مديريت شوند.

·   توضيح 2: سبدها با استفاده از داده هاي يك ماهه و سه ماهه طراحي و تنظيم مي شوند و از اين رو بازده و ريسك يك ماه (سبد كوتاه مدت) و يا سه ماه (سبد ميان مدت) قابل اندازه گيري و بررسي است.

·        آخرين قيمت تنها براي اطلاع رساني در جدول گنجانده شده است.

سبد سهام

ريسك ( انحراف معيار)

6.52

شماره سبد: MPT-S6-1

ميانگين بازده انتظاري دوره

10.37

تعداد سهم در سبد:11

نسبت شارپ

1.37

دوره : كوتاه مدت

نسبت بازده به ريسك

1.59

25/04/84  تا   26/05/84

(ريسك متوسط – بازده متوسط)

رديف

نام شركت

درصد

بازده يك ماه اخير

بازده وزني

ميانگين بازده

يك ماهه

ريسك

آخرين

قيمت

1

آبادگران

14.1

-5.50

0.78-

20.4

22.28

4063

2

سر. توس گستر

9.2

-2.86

0.26-

16.19

25.38

7721

3

ملي سرب و روي

4.9

-20.68

1.01-

13.68

88

5206

4

فرآوري مواد

5.9

-19.54

1.16-

8.98

24.23

11041

5

ايرانيت

8.7

-6.91

0.60-

5.49

14.84

4863

6

هپكو

6.9

-16.67

1.15-

11.97

46.99

2378

7

جوشكاب يزد

9.4

-13.90

1.31-

5.11

17.84

7718

8

قطعات اتومبيل

6.3

10.36

0.65

9.7

26.68

3436

9

محورسازان

8.8

-6.75

0.59-

3.5

15.83

2133

10

چادرملو

15.3

0.04

0.01

9.31

19.64

8821

11

ساختمان اصفهان

10.4

-3.29

0.34-

6.43

16.27

3224

بازده يك ماه اخير سبد

-6.55

سبد سهام

ريسك ( انحراف معيار)

7.06

شماره سبد: MPT-S6-2

ميانگين بازده انتظاري دوره

10.83

تعداد سهم در سبد:9

نسبت شارپ

1.33

دوره : كوتاه مدت

نسبت بازده به ريسك

1.53

25/04/84  تا   26/05/84

(ريسك بالا- بازده متوسط)

رديف

نام شركت

درصد

بازده يك ماه اخير

بازده وزني

ميانگين بازده

يك ماهه

ريسك

آخرين

قيمت

1

آبادگران

17.0

-5.50

0.94-

20.4

22.28

4063

2

سر. توس گستر

8.0

-2.86

0.23-

16.19

25.38

7721

3

فرآوري مواد

9.0

-19.54

1.76-

8.98

24.23

11041

4

ايرانيت

8.0

-6.91

0.56-

5.49

14.84

4863

5

هپكو

9.0

-16.67

1.50-

11.97

46.99

2378

6

جوشكاب يزد

15.0

-13.90

2.09-

5.11

17.84

7718

7

محورسازان

8.0

-6.75

0.54-

3.5

15.83

2133

8

چادرملو

17.0

0.04

0.01

9.31

19.64

8821

9

سر. توكافولاد

9.0

-12.63

1.14-

12.33

19.97

6978

بازده يك ماه اخير سبد

-8.73

سبد سهام

ريسك ( انحراف معيار)

4.87

شماره سبد: MPT-S6-3

ميانگين بازده انتظاري دوره

9.63

تعداد سهم در سبد:9

نسبت شارپ

1.68

دوره : كوتاه مدت

نسبت بازده به ريسك

1.98

25/04/84  تا   26/05/84

(ريسك پايين – بازده پايين)

رديف

نام شركت

درصد

بازده يك ماه اخير

بازده وزني

ميانگين بازده

يك ماهه

ريسك

آخرين

قيمت

1

آبادگران

17.0

-5.50

0.94-

20.4

22.28

4063

2

سر. توس گستر

6.5

-2.86

0.19-

16.19

25.38

7721

3

فرآوري مواد

6.2

-19.54

1.22-

8.98

24.23

11041

4

ايرانيت

11.6

-6.91

0.80-

5.49

14.84

4863

5

جوشكاب يزد

11.7

-13.90

1.63-

5.11

17.84

7718

6

قطعات اتومبيل

5.8

10.36

0.60

9.7

26.68

3436

7

محورسازان

13.2

-6.75

0.89-

3.5

15.83

2133

8

چادرملو

17.0

0.04

0.01

9.31

19.64

8821

9

ساختمان اصفهان

10.9

-3.29

0.36-

6.43

16.27

3224

بازده يك ماه اخير سبد

 5.42-