سبدهای زیر با استفاده از شرکتها و بازده و ریسک آنها طراحی شده است:
نام شرکت
بازده 3 ماهه اخير
بازده انتظاري
ريسك
آبادگران
-5.83
35.43
43.81
ایران خودرو
1.78
16.68
52.71
ایرانیت
-16.49
17.47
33.92
پترو آبادان
10.30
20.44
38.08
توس گستر
2.78
47.5
51.88
تکنوتار
-37.91
42.21
91.14
جوشکاب یزد
-11.45
15.96
44.86
زامیاد
0.32
38.02
111.55
سر صنعت بیمه
-15.17
18.51
26.22
سامان گستر اصفهان
-26.86
18.76
30.36
ساختمان اصفهان
3.32
19.1
24.38
سر توکا فولاد
-9.3
37.1
38
سموم علف کش
65.61
54.75
15.36
سر ساختمان
-16.51
31.96
43.72
فارسیت درود
-17.99
15.36
31.67
قطعات اتومیبیل
12.73
23.06
33.72
فرآوری مواد معدنی
0.07
26.1
73.03
کالسیمین
34.15
27.16
67.65
ملی سرب وروی
-13.05
45.88
181.59
معادن روی
1.19
21.22
46.96
محورسازان
-22.29
11.17
39.45
مهرام
-24.04
-2.72
18.54
نفت بهران
1.02
4.49
12.65
سبد سهام
ريسك
21.3
شماره سبد : MPT-M4-1
بازده انتظاري
30.5
تعداد سهم در سبد: 10
شارپ
1.37
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
بازده به ريسك
1.43
01/05/84 تا 01/08/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-1:
سبد پايين شامل يك پرتفوي 10 سهمي است كه براي سرمايه گذاران نسبتا خطرپذير تهيه شده است. البته دقت شود كه بازده انتظاري اين سبد براي يك دوره سه ماهه بيشتر از 30 % بدست آمده است. نسبت بازده انتظاري به ريسك بيشتر از يك ( 1.43 ) بيانگر بازده انتظاري مناسب سهم همراه با ريسك تقريبا برابر است . نسبت شارپ سبد نيز در وضعيت مطلوبي قرار دارد. بازده سبد با احتمال 68% در محدوده 9.24% 51.8% تغيير خواهد نمود و اين پراكندگي زياد بازده هاي انتظاري براي سبد به دليل ريسك نسبتا بالاي سبد مي باشد. توجه به سهام موجود در سبد ريسك بالا و نيز بازده انتظاري بالاي آن را توجيه مي نمايد.
بیشترین
کمترین
احتمالات
51.8
9.24
68%
73.08
-12.04
65%
94.36
-33.32
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ابادگران
10
-5.8
-0.6
35.4
43.8
3538.0
2
توس گستر
10
2.8
0.3
47.5
51.9
6624.0
3
تکنوتار
10
-37.9
-3.8
42.2
91.1
1884.0
4
جوشکاب یزد
15
-11.5
-1.7
16.0
44.9
8197.0
5
سر توکا فولاد
10
-9.3
-0.9
37.1
38.0
6419.0
6
سمومعلفکش
10
65.6
6.6
54.8
15.4
13106.0
7
فارسیت درود
10
-18.0
-1.8
15.4
31.7
2122.0
8
کالسیمین
10
34.2
3.4
27.2
67.7
14145.0
9
معادن روی
5
1.2
0.1
21.2
47.0
4064.0
10
محورسازان
10
-22.3
-2.2
11.2
39.5
1914.0
بازده سه ماه اخیر سبد
--0.73
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
7.65
شماره سبد : MPT-M4-2
ميانگين بازده انتظاري دوره
24.6
تعداد سهم در سبد:9
نسبت شارپ
3.04
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
3.22
01/05/84 تا 01/08/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-2:
اولويت اول در ارائه اين سبد كاهش ريسك سرمايه گذاري بوده است. اين سبد داراي كمترين ريسك و در ضمن بازده انتظاري مناسب مي باشد. به عبارت ديگر اين سبد براي سرمايه گذاران محافظه كار و كم ريسك مناسبترين گزينه محسوب مي شود. از ديگر محاسن اين سبد توجه به صنايع پيشرو بازار در دوره سرمايه گذاري است به نحوي كه تنوع معقولي نيز از صنايع برتر در سبد گنجانده شده است. بازده انتظاري سبد در دوره سه ماهه آينده به احتمال 68% در محدوده 16.99% تا 32.29 % تغيير خواهد نمود.
بیشترین
کمترین
احتمالات
32.29
16.99
68%
39.94
9.34
65%
47.59
1.69
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ابادگران
15
-5.8
-0.9
35.4
43.8
3538
2
ایران خودرو
7.9
1.8
0.1
16.7
52.7
4695
3
ایرانیت
11.3
-16.5
-1.9
17.5
33.9
4279
4
پترو آبادان
10.6
10.3
1.1
20.4
38.1
5
ساختمان اصفهان
9.3
3.3
0.3
19.1
24.4
2935
6
سموم علف کش
15
65.6
9.8
54.8
15.4
13106
7
فارسیت درود
6
-18.0
-1.1
15.4
31.7
2122
8
قطعات اتومبیل
10
12.7
1.3
23.1
33.7
3107
9
نفت بهران
15
1.0
0.2
4.5
12.7
27961
بازده سه ماه اخیر سبد
9
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
12
شماره سبد: MPT-M4-3
ميانگين بازده انتظاري دوره
27.1
تعداد سهم در سبد: 9
نسبت شارپ
2.14
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
2.26
01/05/84 تا 01/08/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-3:
بیشترین
کمترین
احتمالات
39.1
15.1
0.7
51.1
3.1
1.0
63.1
-8.9
1.0
رديف
نام شركت
درصد در سبد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ابادگران
15
-5.8
-0.9
35.4
43.8
3538
2
سر توکا فولاد
10
-9.3
-0.9
37.1
38.0
6419
3
سموم علف کش
15
65.6
9.8
54.8
15.4
13106
4
قطعات اتومبیل
15
12.7
1.9
23.1
33.7
3107
5
کالسیمین
15
34.2
5.1
27.2
67.7
14145
6
محورسازان
15
-22.3
-3.3
11.2
39.5
1914
7
نفت بهران
15
1.0
0.2
4.5
12.7
27961
بازده سه ماه اخیر سبد
11.9
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
18.4
شماره سبد: MPT-M4-4
ميانگين بازده انتظاري دوره
28
تعداد سهم در سبد: 10
نسبت شارپ
1.45
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
1.52
01/05/84 تا 01/08/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M4-4:
سبد 8 سهمي ارائه شده پرريسك ترين سبد از مجموعه سبدهاي معرفي شده در اين گزارش مي باشد. تنوعكم سهام سبد و نيز قرار گرفتن سهام پرريسك در سبد بر ريسك كل سبد تاثير گذاشته است. اين سبد براي سهامداران خطرپذير كه براي آنها بدست آوردن حداكثر بازده در كوتاهترين زمان ( با بيشترين ريسك ) در اولويت ميباشد بهترين انتخاب خواهد بود. بازده انتظاري سبد به احتمال 68 درصد در دوره سرمايه گذاري بين 2.17 % تا 78.27 % تغيير خواهد كرد و اين خود نشان از ريسك بالاي سبد دارد؛ اما با اين وجود نسبت شارپ اين سبد نيز در دوره سرمايه گذاري مناسب به نظر مي رسد.
