سبدهاي سهام با توجه به جدول شركتهاي انتخابي زير در مدل پياده سازي شده اند:
بازده يك ماهه اخير
بازده انتظاري
ريسك
آخرين قيمت
بتا
آبادگران
1.58
7.71
14.34
3912
2.6
ایرانیت
-25.88
2.78
18.69
4099
0.9
آلومتک
-12.11
2.83
23.38
7084
0.92
ایران خودرودیزل
-22.64
4.89
29.24
3558
1.63
پتروشیمی اصفهان
-28.15
3.36
18.85
14202
1.1
تجهیزات سدید
-1.58
1.04
10.78
18284
0.3
جوشکاب یزد
-6.64
2.78
18.36
7899
0.9
ساختمان اصفهان
-17.75
2.02
21.1
2678
0.64
سر ساختمان
-8.78
3.36
24.34
3500
1.1
سر توس گستر
-16.95
5.65
25.24
7058
1.9
سایپا دیزل
-41.89
5.24
27.37
5561
1.75
سموم علف کش
-22.42
8.58
23.88
11494
2.9
پترو اراک
-9.39
4.81
17.38
11426
1.6
صنعتی قطعات اتومبیل
-5.92
3.94
14.89
3431
1.3
فروسیلیس ایران
-21.12
2.49
29.09
6219
0.8
فرآوری مواد معدنی
-12.13
3.94
21.47
10549
1.3
کمباین ایران
-11.52
2.78
29.82
3555
0.9
کالسیمین
-2.68
6.55
16.82
15375
2.2
معادن روی
-4.65
4.81
23.69
4468
1.6
محورسازان
-4.93
2.78
17.79
2102
0.9
ملی سرب و روی
-12.99
3.65
22.35
1997
1.2
بانک کار آفرین
-27.49
6.49
22.91
3740
2.18
نفت بهران
-8.49
1.62
8.7
25858
0.5
* توضيح : سبدهاي كوتاه مدت مي توانند پس از بررسي عملكرد يك ماهه براي دوره هاي زماني ميان مدت و بلندمدت نيز نگهداري و مديريت شوند.
سبد سهام
ريسك
10.77
شماره سبد: MPT-S8-1
بازده انتظاري
6.81
تعداد سهم در سبد:6
شارپ
0.5
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
0.63
22/05/84تا /22 06/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S8-1:
اين سبد با تنوع كمي كه دارد مي تواند مورد توجه سرمايه گذاراني باشد كه محدوديت پولي و نقدينگي دارند. بازده انتظاری این سبد از سبد های دیگر بیشتر است . بازده انتظاري سبد در دوره زماني كوتاه مدت به احتمال 68% بين3.96-تا 17.58 ارزيابي مي شود.
بیشترین
کمترین
احتمالات
17.58
-3.96
68%
28.35
-14.73
65%
39.12
-25.50
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
25
0.40
1.58
7.71
14.34
3912
2
سر ساختمان
10
-0.88
-8.78
3.36
24.34
3500
3
سموم علف کش
23
-5.16
-22.42
8.58
23.88
11494
4
پترو اراک
10
-0.94
-9.39
4.81
17.38
11426
5
کالسیمین
22
-0.59
-2.68
6.55
16.82
15375
6
بانک کار آفرین
10
-2.75
-27.49
6.49
22.91
3740
بازده يك ماه اخير سبد
-9.92
سبد سهام
ريسك
12.76
شماره سبد: MPT-S8-2
بازده انتظاري
5.2
تعداد سهم در سبد:9
شارپ
0.3
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
0.4
22/05/84تا 22/ 06/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S8-2:
بازده انتظاري سبد در دوره زماني كوتاه مدت به احتمال 68% بين7.56-تا 17.96 ارزيابي مي شود.
بیشترین
کمترین
احتمالات
17.96
-7.56
68%
30.72
-20.32
65%
43.48
-33.08
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ایرانیت
10
-2.59
-25.88
2.78
18.69
4099
2
ساختمان اصفهان
10
-1.78
-17.75
2.02
21.1
2678
3
سر توس گستر
10
-1.70
-16.95
5.65
25.24
7058
4
سایپا دیزل
10
-4.19
-41.89
5.24
27.37
5561
5
سموم علف کش
15
-3.36
-22.42
8.58
23.88
11494
6
صنعتی قطعات اتومبیل
10
-0.59
-5.92
3.94
14.89
3431
7
فرآوری مواد معدنی
10
-1.21
-12.13
3.94
21.47
10549
8
کالسیمین
15
-0.40
-2.68
6.55
16.82
15375
9
ملی سرب و روی
10
-1.30
-12.99
3.65
22.35
1997
بازده يك ماه اخير سبد
-17.12
سبد سهام
ريسك
18.72
شماره سبد: MPT-S8-3
بازده انتظاري
5.38
تعداد سهم در سبد:11
شارپ
0.45
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
0.62
22/05/84تا 22/ 06/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبدMPT-S8-3:
سبد سوم از تنوع بيشتري نسبت به سبدهاي دیگربرخوردار است . ریسک این سبد به علت پرگونه بودن آن از سبد های دیگر کمتر است . بازده انتظاري يك ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح13.34- تا 24.1تغيير خواهد داشت
بیشترین
کمترین
احتمالات
24.1
-13.34
68%
42.82
-32.06
65%
61.54
-50.78
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
12
0.19
1.58
7.71
14.34
3912
2
آلومتک
4.1
-0.50
-12.11
2.83
23.38
7084
3
ایران خودرودیزل
2.1
-0.48
-22.64
4.89
29.24
3558
4
ساختمان اصفهان
10.4
-1.85
-17.75
2.02
21.1
2678
5
سر توس گستر
2
-0.34
-16.95
5.65
25.24
7058
6
سموم علف کش
12
-2.69
-22.42
8.58
23.88
11494
7
پترو اراک
12
-1.13
-9.39
4.81
17.38
11426
8
صنعتی قطعات اتومبیل
12
-0.71
-5.92
3.94
14.89
3431
9
کالسیمین
11.5
-0.31
-2.68
6.55
16.82
15375
10
بانک کار آفرین
12
-3.30
-27.49
6.49
22.91
3740
11
نفت بهران
9.8
-0.83
-8.49
1.62
8.7
25858
بازده يك ماه اخير سبد
-11.93
سبد سهام
ريسك
13.41
شماره سبد: MPT-S8-4
بازده انتظاري
5.57
تعداد سهم در سبد:8
شارپ
0.3
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
0.42
22/05/84تا 22/ 06/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S8-4:
این سبد نسبت به سبدهای دیگر از ریسک بالاتری برخوردار است .
در شرايط نرمال بازده انتظاري يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين دو سطح 7.84- تا 18.98درصد تغيير خواهد نمود .
بیشترین
کمترین
احتمالات
18.98
-7.84
68%
32.39
-21.25
65%
45.8
-34.66
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
10
0.16
1.58
7.71
14.34
3912
2
ایرانیت
10
-2.59
-25.88
2.78
18.69
4099
3
ایران خودرودیزل
10
-2.26
-22.64
4.89
29.24
3558
4
پتروشیمی اصفهان
8
-2.25
-28.15
3.36
18.85
14202
5
سایپا دیزل
14
-5.86
-41.89
5.24
27.37
5561
6
سموم علف کش
15
-3.36
-22.42
8.58
23.88
11494
7
صنعتی قطعات اتومبیل
15
-0.89
-5.92
3.94
14.89
3431
8
ملی سرب و روی
8
-1.04
-12.99
3.65
22.35
1997
بازده يك ماه اخير سبد
-18.10
توجه :
بازده یک ماه اخیر سبدهای فوق به دلیل شرایط کنونی بازار منفی بوده است که در صورت بهبود شرایط کلی بازار بازده بهتری بدست خواهد آمد .
