سبدهای زیر با استفاده از شرکتها و بازده و ریسک آنها طراحی شده است:
نام شرکت
بازده 3 ماهه اخير
بازده انتظاري
ريسك
آخرین قیمت
بتا
ابادگران
-9.170105
26.57
38.97
3962
1.20
آلومتک
-26.73444
8.97
31.72
6991
0.40
ایرانیت
-37.41568
11.17
26.55
4175
0.50
ایران خودرو دیزل
-5.702918
5.67
23.92
3566
0.25
الکتریک خودرو
-16.02626
2.37
19.57
4349
0.10
پترو اراک
-17.21515
17.77
39.40
11320
0.80
پترو اصفهان
1.327626
15.57
51.19
13967
0.70
تامین ماسه
-0.974077
17.77
46.72
11606
0.80
تجهیزات سدید
-5.326469
8.09
7.61
18574
0.36
تولید سموم علف کش
38.40619
26.57
59.26
12887
1.20
جوشکاب یزد
-21.13717
8.97
40.06
8003
0.4
چادر ملو
14.78465
13.37
30.73
7715
0.6
سر ساختمان
-22.7591
13.37
36.13
3309
0.6
سایپا دیزل
26.65
33.17
29.63
5667
1.5
سر توس گستر
-5.830828
26.57
65.14
7203
1.2
فرآوری مواد معدنی
-0.2184858
13.37
31.05
10504
0.6
قطعات اتومیبیل
8.506626
8.09
21.73
3506
0.36
کالسیمین
13.37669
19.97
38.98
15392
0.9
کابل قندی
-26.27599
17.77
26.15
6630
0.8
کمباین سازی
-22.19172
11.17
52.42
3685
0.5
محورسازان
10.02155
19.97
30.88
2263
0.9
معادن روی
-34.37048
26.57
43.93
4535
1.2
ملی سرب وروی
-15.51781
24.37
28.44
5172
1.1
باتوجه به جدول بالا ، 3 سبدمختلفزیرطراحی شده است:
سبد سهام
ريسك
15.25
شماره سبد : MPT-M5-1
بازده انتظاري
15.93
تعداد سهم در سبد: 10
شارپ
0.95
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
بازده به ريسك
1.04
30/05/84 تا 30/08/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M5-1:
سبد پايين شامل يك پرتفوي 10 سهمي است . ریسک و بازده این سبد متعادل میباشد وتنوع گونه آن از سبدهای دیگر بیشتر است .
. بازده انتظاري سبد در دوره سه ماهه آينده به احتمال 68% در محدوده 0.68% تا 31.18% تغيير خواهد نمود
بیشترین
کمترین
احتمالات
31.18
0.68
68%
46.43
-14.57
65%
61.68
-29.82
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ابادگران
8
-9.17
-0.7
26.57
38.97
3962
2
آلومتک
6
-26.73
-1.6
8.97
31.72
6991
3
ایران خودرو دیزل
9
-5.70
-0.5
5.67
23.92
3566
4
الکتریک خودرو
5
-16.03
-0.8
2.37
19.57
4349
5
پترو اراک
10
-17.22
-1.7
17.77
39.40
11320
6
چادر ملو
10
14.78
1.5
13.37
30.73
7715
7
سایپا دیزل
10
26.65
2.7
33.17
29.63
5667
8
سر توس گستر
10
-5.83
-0.6
26.57
65.14
7203
9
کابل قندی
5
-26.28
-1.3
17.77
26.15
6630
10
ملی سرب وروی
10
-15.52
-1.6
24.37
28.44
5172
بازده سه ماه اخیر سبد
4.7-
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
19.19
شماره سبد : MPT-M5-2
ميانگين بازده انتظاري دوره
28.56
تعداد سهم در سبد: 7
نسبت شارپ
1.41
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
1.49
30/05/84 تا 30/08/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M5-2:
اولويت اول در ارائه اين سبد افزایش بازده انتظاری سرمايه گذاري بوده است. اين سبد داراي بیشترین بازده میباشد که به همان نسبت ریسک آن هم از سبدهای دیگر بیشتر است .. بازده انتظاري سبد در دوره سه ماهه آينده به احتمال 68% در محدوده 9.37% تا 47.75 % تغيير خواهد نمود.
بیشترین
کمترین
احتمالات
47.75
9.37
68%
66.94
-9.82
65%
86.13
-29.01
99%
بازده سه ماه گذشته سبد 7.4% محاسبه شده است.
رديف
نام شركت
درصد
بازده سه ماه اخير
بازده وزني
ميانگين بازده
سه ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ابادگران
22
-9.17
-2.0
26.57
38.97
3962
2
سموم علف کش
12
38.41
4.6
26.57
59.26
12887
3
چادر ملو
15
14.78
2.2
13.37
30.73
7715
4
سر ساختمان
13
-22.76
-3.0
13.37
36.13
3309
5
سایپا دیزل
18
26.65
4.8
33.17
29.63
5667
6
سر توس گستر
10
-5.83
-0.6
26.57
65.14
7203
7
کالسیمین
10
13.38
1.3
19.97
38.98
15392
بازده سه ماه اخیر سبد
7.4
سبد سهام
ريسك ( انحراف معيار)
4.82
شماره سبد : 3MPT-M5-
ميانگين بازده انتظاري دوره
15.95
تعداد سهم در سبد: 8
نسبت شارپ
3.01
دوره سرمايه گذاري: ميان مدت
نسبت بازده به ريسك
3.31
30/05/84 تا 30/08/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-M5-3:
اولويت اول در ارائه اين سبد كاهش ريسك سرمايه گذاري بوده است. ریسک این سبد 4.82 میباشد اين سبد داراي كمترين ريسك و در ضمن بازده انتظاري مناسب مي باشد. به عبارت ديگر اين سبد براي سرمايه گذاران محافظه كار و كم ريسك مناسبترين گزينه محسوب مي شود. از ديگر محاسن اين سبد شارپ بالا (3.01)و همچنین بازده به ریسکبالای آن ( 3.31)می باشد .. بازده انتظاري سبد در دوره سه ماهه آينده به احتمال 68% در محدوده 11.13% تا 20.77 % تغيير خواهد نمود.
