سبدهاي سهام با توجه به جدول شركتهاي انتخابي زير در مدل پياده سازي شده اند:
بازده يك ماهه اخير
بازده انتظاري
ريسك
آخرين قيمت
بتا
آبادگران
-0.49
9.59
17.47
4093
3.25
ایرانیت
1.51
3.07
20.24
4238
1
ایران خودرو
-25.79
4.92
19.08
3484
1.64
ایران خودرودیزل
-19.11
8.26
26.65
3720
2.79
پتروشیمی اصفهان
-24.60
2.86
19.07
14904
0.93
پترو آبادان
0.00
4.52
21.96
1.5
تامین ماسه
-8.24
4.23
15.6
12702
1.4
جوشکاب یزد
3.19
3.65
17.64
8465
1.2
چادر ملو
-0.87
2.78
20.98
7964
0.9
سامان گستراصفهان
8.30
1.45
24.06
3094
0.44
سنگ آهن گل گهر
-4.67
3.94
10.6
11604
1.3
سر توس گستر
4.94
6.55
26.28
7654
2.2
سایپا دیزل
8.04
7.13
27.26
5938
2.4
سموم علف کش
7.74
6.55
25.79
13490
2.2
سرساختمان
-4.03
3.36
24.74
3359
1.1
صنعتی قطعات اتومبیل
16.85
1.5
24.28
3931
0.46
فرآوری مواد معدنی
5.98
3.94
23.26
11445
1.3
کابل قندی
-19.39
2.49
12.05
7504
0.8
کالسیمین
7.97
6.78
16.86
16532
2.28
معادن روی
4.95
5.1
23.43
4707
1.7
محورسازان
7.75
3.3
18.59
2308
1.08
ملی سرب و روی
7.93
5.47
9.78
5568
1.83
هپکو
-27.36
3.65
13.81
1795
1.2
* توضيح : سبدهاي كوتاه مدت مي توانند پس از بررسي عملكرد يك ماهه براي دوره هاي زماني ميان مدت و بلندمدت نيز نگهداري و مديريت شوند.
سبد سهام
ريسك
6.98
شماره سبد: MPT-S9-1
بازده انتظاري
5.82
تعداد سهم در سبد:8
شارپ
0.64
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
0.83
8/06/84تا 8/ 07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S9-1:
بازده انتظاری این سبد از سبد های دیگر بیشتر است . بازده انتظاري سبد در دوره زماني كوتاه مدت به احتمال 68% بين1.16-تا 12.8 ارزيابي مي شود.
بیشترین
کمترین
احتمالات
12.8
-1.16
68%
19.78
-8.14
65%
26.76
-15.12
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
25
0.40
1.58
7.71
14.34
3912
2
سر ساختمان
10
-0.88
-8.78
3.36
24.34
3500
3
سموم علف کش
23
-5.16
-22.42
8.58
23.88
11494
4
پترو اراک
10
-0.94
-9.39
4.81
17.38
11426
5
کالسیمین
22
-0.59
-2.68
6.55
16.82
15375
6
بانک کار آفرین
10
-2.75
-27.49
6.49
22.91
3740
بازده يك ماه اخير سبد
-4.1
سبد سهام
ريسك
13.4
شماره سبد: MPT-S9-2
بازده انتظاري
7.2
تعداد سهم در سبد:7
شارپ
0.41
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
0.51
8/06/84تا 8/ 07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S9-2:
این سبد تنوع آن از سبد های دیگر کمتر است به همین علت از ریسک بالاتری برخوردار است البته به همان نسبت بازده انتظاری آن نیز از سبدهای دیگر بیشتر است . سر مایه گذاران پر ریسک می توانند این سبد را مورد استفاده قرار دهند .
بازده انتظاري سبد در دوره زماني كوتاه مدت به احتمال 68% بين6.2-تا 20.6 ارزيابي مي شود.
بیشترین
کمترین
احتمالات
20.6
-6.2
68%
34
-19.6
65%
47.4
-33
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
ایرانیت
10
-2.59
-25.88
2.78
18.69
4099
2
ساختمان اصفهان
10
-1.78
-17.75
2.02
21.1
2678
3
سر توس گستر
10
-1.70
-16.95
5.65
25.24
7058
4
سایپا دیزل
10
-4.19
-41.89
5.24
27.37
5561
5
سموم علف کش
15
-3.36
-22.42
8.58
23.88
11494
6
صنعتی قطعات اتومبیل
10
-0.59
-5.92
3.94
14.89
3431
7
فرآوری مواد معدنی
10
-1.21
-12.13
3.94
21.47
10549
8
کالسیمین
15
-0.40
-2.68
6.55
16.82
15375
9
ملی سرب و روی
10
-1.30
-12.99
3.65
22.35
1997
بازده يك ماه اخير سبد
2.9-
سبد سهام
ريسك
4.83
شماره سبد: MPT-S9-3
بازده انتظاري
4.53
تعداد سهم در سبد:10
شارپ
0.64
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
0.94
8/06/84تا 8/ 07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S9-3:
سبد سوم از تنوع بيشتري نسبت به سبدهاي دیگربرخوردار است.ریسک این سبد به علت پرگونه بودن آن از سبد های دیگر کمتر است . بازده انتظاري يك ماه آينده سبد به احتمال 68 درصد بين سطوح0.3- تا 9.36تغيير خواهد داشت.
بیشترین
کمترین
احتمالات
9.36
-0.3
68%
14.19
-5.13
65%
19.02
-9.96
99%
.
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
12
0.19
1.58
7.71
14.34
3912
2
آلومتک
4.1
-0.50
-12.11
2.83
23.38
7084
3
ایران خودرودیزل
2.1
-0.48
-22.64
4.89
29.24
3558
4
ساختمان اصفهان
10.4
-1.85
-17.75
2.02
21.1
2678
5
سر توس گستر
2
-0.34
-16.95
5.65
25.24
7058
6
سموم علف کش
12
-2.69
-22.42
8.58
23.88
11494
7
پترو اراک
12
-1.13
-9.39
4.81
17.38
11426
8
صنعتی قطعات اتومبیل
12
-0.71
-5.92
3.94
14.89
3431
9
کالسیمین
11.5
-0.31
-2.68
6.55
16.82
15375
10
بانک کار آفرین
12
-3.30
-27.49
6.49
22.91
3740
11
نفت بهران
9.8
-0.83
-8.49
1.62
8.7
25858
بازده يك ماه اخير سبد
5.8-
سبد سهام
ريسك
5.31
شماره سبد: MPT-S9-4
بازده انتظاري
5.46
تعداد سهم در سبد:9
شارپ
0.76
دوره سرمايه گذاري:كوتاه مدت
بازده به ريسك
1.02
8/06/84تا 8/ 07/84
نظر و ديدگاه كارشناس نسبت به سبد MPT-S9-4:
این سبدتقریبا از یک تعاد ل نسبی برخوردار است . مقدار ریسک و بازده انتظاری آن تقریبا برابر است . همچنین مقدار بازده به ریسک ان از سبدهای دیگر بیشتر است .
در شرايط نرمال بازده انتظاري يك ماه آينده به احتمال 68 درصد بين دو سطح 0.15 تا 10.77درصد تغيير خواهد نمود .
بیشترین
کمترین
احتمالات
10.77
0.15
68%
16.08
-5.16
65%
21.39
-10.47
99%
رديف
نام شركت
درصد
بازده وزنی
بازده يك ماه اخير
ميانگين بازده
يك ماهه
ريسك
آخرين
قيمت
1
آبادگران
10
0.16
1.58
7.71
14.34
3912
2
ایرانیت
10
-2.59
-25.88
2.78
18.69
4099
3
ایران خودرودیزل
10
-2.26
-22.64
4.89
29.24
3558
4
پتروشیمی اصفهان
8
-2.25
-28.15
3.36
18.85
14202
5
سایپا دیزل
14
-5.86
-41.89
5.24
27.37
5561
6
سموم علف کش
15
-3.36
-22.42
8.58
23.88
11494
7
صنعتی قطعات اتومبیل
15
-0.89
-5.92
3.94
14.89
3431
8
ملی سرب و روی
8
-1.04
-12.99
3.65
22.35
1997
بازده يك ماه اخير سبد
3.2-
توجه :
بازده یک ماه اخیر سبدهای فوق به دلیل شرایط کنونی بازار منفی بوده است که در صورت بهبود شرایط کلی بازار بازده بهتری بدست خواهد آمد .
