ضریب بتا بیانگر شدت تغییرات سهم نسبت به بازار است.این بدین معنی است که شرایط کلان سیاسی و اقتصادی که جهت بازار را تعیین می کنند چه اثری بر روی سهم مورد نظر خواهند داشت.برای مثال بتای شرکت ... ( بتای کمتر) نشان می دهد که واکنش قیمت این سهم نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار کمتر از شرکت ... ( بتای بالاتر ) است. به این معنی که در دوران افزایشی باید سهام با بتای بزرگتر از یک و در دوران کاهشی بازار سهام با بتای کوچکتر از یک را انتخاب نمود.
3.بازدهی انتظاری سه ماهه به معنی میانگین حسابی بازدهی سهم در یک دوره 3 ساله با مقاطع سه ماهه است که به آن امید ریاضی هم می گوییم و بر اساس تابع توزیع نرمال با احتمال 68 % محدوده بازدهی سهم در سه ماه آتی پیش بینی شده است.
4.ریسک دوره سه ماهه به معنی انحراف معیار بازدهی های سه ماهه از میانگین هندسی آن ها در یک دوره 3 ساله است و به این معنی است که میزان خطای پیش بینی ما چقدر می باشد.
5.منظور از دیدگاه کوتاه مدت ، نگه داشتن سهم به مدت کمتر از 2 ماه و استفاده از این سهام به منظور نقدینگی مورد نیاز می باشد. دیدگاه میان مدت ، نگهداری سهم به مدت 2 تا 6 ماه می باشد. دیدگاه بلندمدت نگهداری سهم برای مدت زمانی بیشتر از 6 ماه می باشد.
با عنایت به موارد فوق شما عزیزان می توانید در بررسی سهام مورد نظر با توجه به فاکتورهای فوق بهترین گزینه را بر اساس ترجیحات خود انتخاب نمایید.
نام شرکت
P/E
دیدگاه
وضعیت
ضریب بتا
بازده انتظاری 3 ماهه
ریسک دوره 3 ماهه
سر.معادن و فلزات
MAX
12
میان مدت
نگهداری
4.18
44.65
32.65
MIN
7
(20.65)
چادرملو
MAX
12
بلندمدت
خرید و نگهداری
3.65
48.87
29.86
MIN
9
(10.85)
گل گهر
MAX
13
بلندمدت
خرید و نگهداری
3.39
50.97
31.45
MIN
9
(11.93)
نورد و قطعات فولادی
MAX
8
میان مدت
خرید و نگهداری
5.15
71.68
56.78
MIN
5
(41.88)
رایان سایپا
MAX
3.8
کوتاه مدت
خرید و نگهداری
(1.21)
40.59
28.39
MIN
1.7
(16.19)
تراکتورسازی
MAX
3.5
بلندمدت
نگهداری
0.45
26.08
22.99
MIN
2
(19.9)
کمباین سازی
MAX
5
میان مدت
خرید و نگهداری
0.65
29.39
24.24
MIN
3.7
(19.09)
پتروشیمی خارک
MAX
6.5
میان مدت
نگهداری
(0.42)
27.71
21.07
MIN
5
(14.43)
دارو اسوه
MAX
11
میان مدت
خرید و نگهداری
3.23
53.57
31.26
MIN
8
(8.95)
کیمیدارو
MAX
7.7
میان مدت
خرید و نگهداری
2.12
37.73
22.51
MIN
5.5
(7.29)
ماشین آلات تراکتورسازی
MAX
12
بلندمدت
خرید
2.32
57.07
30.59
MIN
6
(4.11)
شرکت های اصل 44
نام شرکت
P/E
دیدگاه
وضعیت
بازدهی از ابتدا
فولاد مبارکه اصفهان
MAX
9
میان مدت و بلندمدت
خزید و نگهداری
86.05
MIN
5
ملی مس
MAX
8
میان مدت و بلندمدت
خزید و نگهداری
101.43
MIN
4.5
Øدر سبد پیشنهادی گذشته ، دو سهم جادرملو و گل گهر را به عنوان قویترین سهام در سبد خود پیشنهاد دادیم که از تاریخ 1386.10.24 تا کنون ، چادرملو 28 % بازدهی و گل گهر 10.5 % بازدهی نصیب سهامداران خود کرده اند.
Øپیش بینی ما از بازار سال 1387 این است که در صورتیکه پیشامد خاصی مبنی بر اوضاع سیاسی رخ ندهد ، گروه های صنعتی فلزات اساسی و معدنی ، سهام دارویی و ماشین آلات و تجهیزات از صنایع برتر باشند و مبنای سبد نیز بر همین اساس تدوین یافته است.
